Arbitrage (arbitrage)
Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller, Chefredakteur AD HOC NEWS
Allgemein die Ausnutzung unterschiedlicher Kurse bei gleichzeitigem Kauf (Verkauf) von Finanzinstrumenten oder Waren an der gleichen Börse (Intra- MarktgeschÀfte) oder an verschiedenen MÀrkten bzw. Börsen (Inter-MarktgeschÀfte), in verschiedenen Kontraktmonaten, zwischen Kassa-und Terminmarkt oder von unterschiedlichen, aber zueinander bezogenen Waren. Arbitrageure erreichen so die Angleichung der Bedingungen von Kontrakten. -Arbitrage-GeschÀfte im engeren Sinne sind risikolos, da Kauf (auf dem billigeren Markt) und Verkauf (auf dem teureren Markt) gleichzeitig getÀtigt werden. -Anders verhÀlt es sich bei ArbitragegeschÀften im weiteren Sinne. Hier versucht man, Abweichungen von der in der Vergangenheit beobachteten Preisentwicklung Àhnlicher oder in enger Wechselbeziehung stehender Waren bzw. Finanzinstrumenten auszunutzen. Siehe Carry Trades, Daytrading, Positionen, synthetische, Kursdifferenzhandel, Option, Rohstoff-Terminvertrag.
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