BÖRSENLEXIKON ARTIKEL

Convertible, Arbitrage

Convertible Arbitrage (so auch im Deutschen gesagt)

Die Ausnutzung von Bewertungsunterschieden zwischen Wandelanleihen und Aktien einer Gesellschaft. In grösserem Stil widmen sich Hedge-Fonds diesem besonderen GeschĂ€ftsfeld. Sie sorgen damit fĂŒr einen Gleichlauf der Kurse von Aktien und Wandelanleihen eines Unternehmens. Siehe Hedge- Fonds-Arten, Long-Short-Arbitrage.

© UniversitÀtsprofessor Dr. Gerhard Merk, UniversitÀt Siegen