Kapitalbedarf, ökonomischer (model capital requirement)

Bei der Berechnung des Risikos das Ergebnis aus der Unterlegung aller Risiken (des Gesamtrisikoprofils). Gemäss den Mindestanforderungen an das Risikomanagement muss ein Institut, das wesentliche Risiken nicht in die Berechnung des ökonomischen Kapitalbedarfs einbezieht, dies gegenüber der Aufsichtsbehörde nachvollziehbar begründen. Siehe Abrufrisiko, Anlagestreuung, Bankkunden-Profil, Basel-II, Covenant, Due Diligence, Emerging Markets, Internen Ratings Basierender Ansatz, Internal Capital Adequancy Assessment Process Kredit- Punktbewertungsverfahren, Kreditverbriefung, Liquiditätsrisiko, Mark-to-Model-Ansatz, Mindestanforderungen an das Risikomanagement, Passivmanagement, Rating- Agenturen, Risikoabteilung, Risikodeckungsmasse, Risikogewichtung, Risikokontrolle, Risiko-Messverfahren, Risikoübernahme-Grundregel, Risk Reporting, Risikoüberwachung, gegliederte, Szenarien, aussergewöhnliche, Verlustereignis, Warehousing Risk. Vgl. Monatsbericht der Deutschen Bundesbank vom Dezember 2007, S. 59 f. (in die Berechnung einzubeziehende Risiken; Grenzen in Bezug auf die zukünftigen Risiken), S. 63 (Übersicht).

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen