Makro-Hedges (so auch im Deutschen gesagt)

Besondere Art des Hedging. Das Verlustrisiko eines Portfolios wird dabei durch gegenläufige Positionen abgesichert, ohne dass jedoch die einzelnen Geschäfte genau einander zugeordnet sind. Siehe Absicherung, Hedge-Accounting, Hedging, Mikro-Hedges. Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2004, S. 79.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen

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