Rating-Schritte (rating steps)

Im Anschluss an Basel-II werden vier Einzelmassnahmen der Bank im Zuge des Ratings genannt, nämlich Identifikation: das Einordnen des Kunden in eine Ratingklasse, Messung: jeder Ratingklasse wird eine Ausfall- Wahrscheinlichkeit zugeordnet, Kalkulation: die Ausfall-Wahrscheinlichkeit muss zu einen risikogerechten Zinssatz verrechnet werden (Risk Adjusted Pricing), die gewonnen Werte bilden die Grundlage für die Steuerung des Kreditpotfolios bzw. für das Portfoliomanagement. Siehe Kapitaladäquanz-Richtlinie, Mark-to-Model-Ansatz, Risiko, operationelles.

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen