Rating-Schritte, Anschluss

Rating-Schritte (rating steps)

Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael MĂŒller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Im Anschluss an Basel-II werden vier Einzelmassnahmen der Bank im Zuge des Ratings genannt, nĂ€mlich Identifikation: das Einordnen des Kunden in eine Ratingklasse, Messung: jeder Ratingklasse wird eine Ausfall- Wahrscheinlichkeit zugeordnet, Kalkulation: die Ausfall-Wahrscheinlichkeit muss zu einen risikogerechten Zinssatz verrechnet werden (Risk Adjusted Pricing), die gewonnen Werte bilden die Grundlage fĂŒr die Steuerung des Kreditpotfolios bzw

Im Anschluss an Basel-II werden vier Einzelmassnahmen der Bank im Zuge des Ratings genannt, nĂ€mlich Identifikation: das Einordnen des Kunden in eine Ratingklasse, Messung: jeder Ratingklasse wird eine Ausfall- Wahrscheinlichkeit zugeordnet, Kalkulation: die Ausfall-Wahrscheinlichkeit muss zu einen risikogerechten Zinssatz verrechnet werden (Risk Adjusted Pricing), die gewonnen Werte bilden die Grundlage fĂŒr die Steuerung des Kreditpotfolios bzw. fĂŒr das Portfoliomanagement. Siehe KapitaladĂ€quanz-Richtlinie, Mark-to-Model-Ansatz, Risiko, operationelles.

© UniversitÀtsprofessor Dr. Gerhard Merk, UniversitÀt Siegen

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