Small-Cap-Effekt (so auch im Deutschen gesagt)
15.04.2008 - 00:20:39 | ad-hoc-news.de
Die empirisch belegte aber bis anhin von der Finanzmarkttheorie nicht befriedigend erklĂ€rte Tatsache, dass die Aktien kleinerer Unternehmen langfristig besser abschneiden als die grosser Unternehmen. An rationalen MĂ€rkten dĂŒrfte es eigentlich keinen Unterschied machen, wie gross das Unternehmen hinter einer Aktie ist. Siehe Behavioural Finance, Gibrat-Regel, Januar-Effekt, Montags- Effekt, Sell-in-May-Effekt.
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