Tagesgeldsatz-Swap (overnight index swap, OIS)

Zinsderivat, bei dem ein Festzins gegen einen Referenzzins getauscht wird. In Bezug auf den Euro ist der Referenzzins in der Regel der EONIA. Siehe Overnight Indexed Swap, Swap. zinsbedingter. Vgl. Monatsbericht der EZB vom Februar 2008, S. 73 (das Risiko derartiger Geschäfte ist gering; denn der vereinbarte Zinssatz bezieht sich auf ein eintägiges Geschäft, selbst wenn die Laufzeit des Vertrags mehrere Monate beträgt).

© Universitätsprofessor Dr. Gerhard Merk, Universität Siegen