Worst Case Hedging (so auch im Deutschen gesagt)

Veröffentlicht am: 15.04.2008 um 00:20 Uhr | Redaktionelle Verantwortung: Rafael Müller, Chefredakteur AD HOC NEWS

Beim Hedging die Auswahl eines Modells, das für die eigene Position am schlechtesten wäre

Beim Hedging die Auswahl eines Modells, das für die eigene Position am schlechtesten wäre. Es wird also bei der Berechnung des Modellrisikos der schlimmste (Verlust)Fall unterstellt. Siehe Modellrisiko.